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Leseprobe

Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung

eBook - Mathematische Fundierung und Analyse, Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik - Mathematical Optimization and Economathematics

Natolski, Jan

SPEKTRUM AKADEMISCHER VERLAG BEI

Mathematik/Sonstiges

Erschienen am 30.11.2017, 1. Auflage 2017

39,99 €

(inkl. MwSt.)

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Bibliografische Daten

ISBN/EAN: 9783658203764

Sprache: Deutsch

Umfang: 0 S., 1.28 MB

E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Autorenportrait

Jan Natolskiwurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement.

Inhalt

Definition des Replikationsproblems.- Begründung der Replikationstheorie.- Diskussion der Replikationsparameter.- Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren.

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