Beschreibung
InhaltsangabeModellierung von Liquidität Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten Eigenschaften des Liquiditätsspreads: Preiseffekt, Zinsunsicherheit, Laufzeiteffekte Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads
Autorenportrait
Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehändler bei der DekaBank, Frankfurt.
Inhalt
Modellierung von Liquidität Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemärkten Eigenschaften des Liquiditätsspreads: Preiseffekt, Zinsunsicherheit, Laufzeiteffekte Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads
