Leseprobe

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

eBook - Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian

GABLER

Wirtschaft/Volkswirtschaft

Erschienen am 27.01.2016, 1. Auflage 2016

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Bibliografische Daten

ISBN/EAN: 9783658122621

Sprache: Deutsch

Umfang: 0 S., 18.42 MB

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Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Autorenportrait

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicherAssistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie undquantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondereAnalyse von Finanzzeitreihen.

Inhalt

Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.

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