Beschreibung
InhaltsangabeEinführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMAModelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang
Autorenportrait
InhaltsangabeEinführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMA-Modelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang
